btc 26k돌파 // 그냥 아이디어

오늘 25k 를 돌파후 26k도 한번에 넘겼다. 25k 돌파를 대체 몇 번째 시도했던건지..ㅋㅋ
 
음.
얼마전 25k -> 20k언더 -> 25k 근방으로 오는 상황을 겪고 이런저런 생각이 들었었다.
 
25k에서 다 팔진 못하더라도 일부를 팔고 다시 20k 부근에서 일부를 매수하면 다시 25k 로 왔을때 수익이 더 클텐데-
하지만 고점과 저점을 맞출 수 있는 사람이 어딨는가,
해서 생각을 해 보았다. 
 
현금 비중을 미리 정해놓고, 정해진 % 만큼 상승할 때마다 rebalancing 을 하는 것이다.
예를 들어서- btc value : cash = 6 : 4 라고 정해뒀을때, 매 5% 마다 rebalancing을 시행.
btc price 가 5% 상승해서 btc value : cash 비율이 6:4 => 6*1.05 : 4 = 6.3 : 4 가 됐다고 하면
6.3 + 4 = 10.3 을 total 로 정하고 다시 이를 6:4로 나눠서
btc value : cash = 10.3 * 0.6 : 10.3  * 0.4 로 재조정하는것이다. 그러자면 btc를 일부 매도해야겠지.
그리고 떨어질 때도 마찬가지로 약 5% (정확히는 100-100/1.05 %만큼) 하락할 때마다 rebalancing 을 하는것이다.
이해가 가는가? 사실 이해가 가지 않아도 상관없다. 어차피 보는 사람도 거의 없고.. 나 혼자 정리하다시피 쓰는거라 ㅋㅋㅋ
 
그러면 저번과 비슷한 상황이 생겼을 경우 상승할때는 조금씩 팔게 되고 하락할 때는 조금씩 사게 되므로, 다시 상승했을때 코인 수를 늘려 수익을 좀 더 늘릴 수 있지 않을까?
라고 생각했다.
그래서 코딩해서 백테스팅을 해 보았다. 슬리피지, 수수료는 계산을 안했다. 슬리피지야 maker 오더 내면 그만이고, 수수료는 0.05라 .. 큰 영향 없을 것 같기도 하고 귀찮아서.
 
btc value : cash 비율 / rebalancing 기준 % 
두 가지를 변수로 넣고 돌려보았다.
 
아래 그래프는 btc : cash = 0.5 : 0.5 로 놓고, 매 3% 상승 혹은 하락할 때마다 rebalancing 하는 것으로, 25000시간 동안의 btc데이터로 백테스팅 한 것.

파란색이 해당 전략으로 계속 리밸런싱한것, 주황색이 매수후 아무것도 안 한 것(buy & hold).
 
이게.. 엄... 올라갔다 내려갔을 때 수익이 더 나기는 하는데... 그리고 하락장 방어력은 꽤 좋은데.. 상승장에서 너무 아쉽다.
수치를 이렇게 저렇게 바꿔봐도 결과는 다 비슷하더라.
사실 그래서 이렇게 블로그에 올릴 수 있는거다. ㅋㅋ 진짜 좋은 전략이면 안 올리지~ ㅎㅎ
그래도 이것도 나름 영업비밀이다.. 뭐..
 
음.
이런 전략을 쓰지 않는다고 하면, 언제 매도해야 할 것인지를 잘 생각해봐야 한다.
어떤 기준으로 매도해야 할지. 중간에 슈팅이 오면 잠시 내렸다 타야할지, 그냥 들고 있어야 할지. 이런 것들.