*** 2022년 6월에 쓰다가… ㅋㅋ 귀차니즘을 딛고 이어서 작성하였음.(2022.11.10)
이전 글에서 비트코인 반감기를 이용해 고점을 예측했던 바가 있다.
지금의 분석글을 읽기 전, 7개월전 작성했던 이전 분석글을 먼저 읽는 것을 추천한다.
비트코인 가격 전망 (by 반감기 사용한 예측 모델) - https://ideas-and.tistory.com/m/15
비트코인 가격 전망 (by 반감기 사용한 예측 모델)
오랫동안 미루고 미뤘던 포스팅이다. 포스팅 하는데 너무 오래 걸릴 것 같아 작성을 미루다 비트코인 가격이 66000달러를 돌파할 때 쓰기 시작했었다. 그 후 일시저장해놓고 한동안 손 놓고 있다
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2021년 11월 분석으로 비트코인 고점에서의 가격은 7만~12만달러 정도로 예측했고, 고점의 시기는 2021년 11,12월 혹은 2022년 1월 정도로 예측했었다.(2021년 11월 고점 69000달러를 찍은 후 분석글을 작성하였기에 고점이 이미 지나간 69000달러일 가능성을 포함함.)
약 7개월이 지난 지금 돌아보니 고점은 69000달러였다. 고점의 range 를 7만~12만으로 넓게 잡았음에도 실제 고점이 해당 range 에서 조금 벗어나 아쉽다.
해당 분석글에서는 저점을 약 20200달러정도로 예상하였으며, 저점이 도래하는 시기는 약 2022년 11월 경으로 분석하였다.
분석글을 새로 작성하는 6월 20일 현재, 중간저점은 17500을 갱신하였으므로 일단 저점은 예상치보다 낮을 것으로 생각된다.
이제껏 반감기 기준으로 저점에 도달하는 시기는 편차가 거의 없었으므로(예외없이 해당 사이클의 저점~다음 반감기까지 약 17,18개월정도였다. 자세한 내용은 이전 분석글 참고) 이번 사이클에서도 이전 반감기처럼 2022년 11,12월경 저점을 찍을 것으로 가정하였다. (범위를 좀 더 넓힌다면 2022년 10월~2023년 1월까지)
이번 사이클의 저점이 2022년 말이라면 지금부터 해당 시기까지는 약 5,6개월정도가 남은 것이 된다. 이번 하락장에서 비트코인이 17500보다 더 떨어졌다 올라갈지, 아니면 바로 올라갈지는 알 수 없지만, 어쨌은 이 분석대로라면 이번 하락장의 저점이 이번 사이클의 저점은 아닐 것이며, 약상승장을 거친 후 2022년말경 신저점을 갱신할 것이라고 생각한다.
저점에 도달하는 시기는 어느 정도 예측해 보았다. 그렇다면 저점에서의 가격은 어떨까?
세 가지 방법으로 분석해 보겠다.
1. 이전 저점들간의 관계
2. 이전 반감기 가격과의 관계
3. 이번 고점으로부터의 관계
1. 이전 저점들로부터 추론해본 이번 저점
첫 반감기에서의 저점은 약 2.24, 두번째 반감기에서의 저점은 약 153, 세번째 반감기에서의 저점은 약 3093 이다.
첫 번째 반감기 저점에서 두 번째 반감기 저점까지는 2.24->153, 약 68배.
두 번째 반감기 저점에서 세 번째 반감기 저점까지는 153->3093, 약 20배.
그렇다면 세 번째 반감기 저점부터 네 번째 반감기 저점까지는?
이전 분석처럼 계산해 보았다. 68->20->5.88(등비수열)배로 진행된다고 가정하면, 3093의 5.88배이므로 약 18186 달러가 계산된다.
이미 지나간 중간 저점이 17500달러이며, 올해 말에 저점을 갱신할 것이라고 예상되므로 이 분석은 실제 수치와 차이가 클 것으로 보인다.
—- 여기까진 2022년 6월에 작성하였고 이후 분량은 2022년 11월10일 작성함 2. 이전 반감기 가격과의 관계
두번째 반감기 가격 12.37, 두번째 반감기 이후 저점 149.65 -> 12배
세번째 반감기 가격 654, 세번째 반감기 이후 저점 3115 -> 4.8배
네번째 반감기 가격 9100, 네번째 반감기 이후 저점..?? -> 1.9배(??)
역시 등비수열로 계산하였다. 12배 -> 4.8배 -> 1.9배… 그러나 이 계산상으로 17290달러로 나와 현재가격 약 15790달러에 비해 높다.
3. 이번 고점으로부터의 관계
첫번째 고점 1166, 저점 149 -> 7.82배
두번째 고점 19438, 저점 3115 -> 6.24배
세번째 고점 69000, 저점?? -> 4.94배
역시 등비수열로 계산하였고 이 계산식에 의하면 13967.. 약 14k 가 나온다.
+ 4. 추가 분석.
요즘 취미로 공부하고 있는 파이썬을 이용하여 비트코인 상승폭 / 하락폭 관련하여 바이낸스 btc-usdt 차트를 분석해 보았다.
바이낸스 btc-usdt차트를 차트가 시작했을 때부터 분석한 결과, 2017년 8월 이래 일봉 기준 최대 하락폭은 -58%였다. (7680->3156)
다음 큰 하락폭은 -45%(8149->4410)
그다음 큰 하락폭은 -43%(31327->17622)
(* 일봉 기준, 5%이상 상승 혹은 하락한 경우에만 상승 혹은 하락으로 계산하였으며, 상승 혹은 하락이 끝난 기준은 반등 혹은 되돌림이 상승 혹은 하락폭의 40%이상일 때로 계산하였다. )
현재 단기 고점은 21480달러이며, 58%하락할경우 9021달러 / 45%하락할경우 11800달러 / 43%하락할경우 12243달러이다.
15588달러까지 하락한 후 약반등 중이며, 15588달러에서의 하락폭은 약 27%이다.
이 분석은 앞의 분석들에서 최대 하락폭까지 떨어졌을 경우 어디까지 떨어질 수 있는가를 계산한 분석이다. 마지노선 같은 것.
58%하락했을 때의 경우 비트코인 시가총액이 지금과 차이가 많이 날 때라 아마 그정도로 하락할 것이라고는 생각되지 않긴 하다.
그래서 최대 하락시 -45%정도로 계산하면, 예상외로 정말 많이 떨어져도 저점이 12k 혹은 그보다는 높은 지점일 것이라는 계산이 나온다.
결론 및 정리
1,2,3의 분석을 한 결과 이번 사이클의 저점은 14~18k 사이로 추정되었으나, 오늘 이미 15.5k를 찍었으므로 저점이 이미 지났을 가능성도 있다.
3.의 분석에 따르면 14k 가 저점이 될 가능성이 높다고 생각되지만, 보통 실제 수치는 예측치와 어느정도 차이가 났다. 저점 범위를 더 넓혀 12k까지 하락할 가능성도 있다고 생각되며, 12k이하로 떨어질 가능성은 적다고 생각된다. 만약 최악의 경우 12k까지 하락한다고 계산했을 경우, 4.의 40% 이상 반등 룰을 통하여 계산했을때 최소 15.8k까지 반등할 것이라고 생각된다.
따라서 15.5k 이하에서(12k까지?) 분할매수하는 것이 합리적이라고 생각된다.